Su nombre se debe a su origen como caballeriza
Su nombre hace referencia a su función original, ya que, en principio, el edificio era una caballeriza que se transformó para alojar la Sección de Bellas Artes del Museo de Cáceres.
Está dividida en tres salas: la primera está dedicada al arte español del s. XX y podemos encontrar obras de distintos movimientos: surrealismo, arte pop, crítica social, etc., destacando obras de Picasso, Miró, Tapies o Juan Barjola.
La segunda sala suele utilizarse para realizar exposiciones temporales, mientras que la tercera se dedica al arte medieval y moderno que abarcaría desde el s. XIV al XIX, de distintas temáticas aunque predomina el arte religioso, también podemos encontrar ejemplos del costumbrismo o el paisaje. Destaca entre las obras expuestas la pintura denominada “Jesús Salvador” de Domenico Theotocopuli “el Greco” que procede del Monasterio de las Agustinas Recoletas de Serradilla.